PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCVX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRCVX с DFEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HRCVX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRCVX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		1.56%12.69%15.43%9.32%-9.97%27.28%6.30%22.16%-1.95%20.13%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, HRCVX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции HRCVX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 10.73% против 13.25% соответственно.

HRCVX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.11%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.73%

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с HRCVX:
HRCVX с VDIGXHRCVX с AAIEXHRCVX с CBALXHRCVX с FXAIXHRCVX с SCPZXHRCVX с BERCXHRCVX с CWSGX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий HRCVX и DFEOX

HRCVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

HRCVX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCVX
Ранг доходности на риск HRCVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCVX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCVXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.33

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

6.41

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCVX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCVX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCVXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между HRCVX и DFEOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCVX и DFEOX

Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности DFEOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		19.01%19.67%17.03%13.29%7.37%9.36%4.99%4.81%10.18%4.01%6.56%1.67%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок HRCVX и DFEOX

Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRCVXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-56.77%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.58%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-22.86%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-36.55%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.76%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-7.24%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.63%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCVX и DFEOX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) составляет 4.38%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRCVXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.19%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.89%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

18.03%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.92%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.00%

-2.15%