PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCVX с CWSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRCVX с CWSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX).

HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г.. CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HRCVX и CWSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRCVX и CWSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		1.56%12.69%15.43%9.32%-9.97%27.28%6.30%22.16%-1.95%10.92%
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		3.54%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, HRCVX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у CWSGX с доходностью 3.54%.

HRCVX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.11%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.73%

CWSGX

1 день
4.90%
1 месяц
-6.79%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.26%
1 год
34.43%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

Chartwell Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRCVX:
HRCVX с DFEOXHRCVX с VDIGXHRCVX с AAIEXHRCVX с CBALXHRCVX с FXAIXHRCVX с SCPZXHRCVX с BERCX
Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с BERCXCWSGX с CWSIXCWSGX с HRSCXCWSGX с SCPZXCWSGX с HAGAXCWSGX с AVALXCWSGX с EISIX

Сравнение комиссий HRCVX и CWSGX

HRCVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CWSGX в 1.05%.

CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund

Доходность на риск

HRCVX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCVX
Ранг доходности на риск HRCVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCVX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCVXCWSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.91

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.68

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

10.07

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCVX vs. CWSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWSGX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCVX и CWSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCVXCWSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.30

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между HRCVX и CWSGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCVX и CWSGX

Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности CWSGX в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		19.01%19.67%17.03%13.29%7.37%9.36%4.99%4.81%10.18%4.01%6.56%1.67%
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.84%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRCVX и CWSGX

Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки CWSGX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и CWSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRCVXCWSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-37.29%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.60%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-37.29%

+17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-7.66%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-11.40%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.36%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCVX и CWSGX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) составляет 4.38%, в то время как у Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRCVXCWSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

10.72%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

17.87%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

26.04%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

23.94%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

24.10%

-8.25%