PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCVX с SCPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRCVX с SCPZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRCVX (Carillon Eagle Growth & Income Fund) and SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - HRCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while SCPZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HRCVX returned 11.18%/yr vs 2.85%/yr for SCPZX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HRCVX charges 0.96%/yr vs 0.40%/yr for SCPZX.

Доходность

Сравнение доходности HRCVX и SCPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRCVX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у SCPZX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции HRCVX превзошли акции SCPZX по среднегодовой доходности: 11.18% против 2.85% соответственно.

HRCVX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.83%
1 год
22.94%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.18%

SCPZX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.49%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRCVX и SCPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		9.69%12.69%15.43%9.32%-9.97%27.28%6.30%22.16%-1.95%20.13%
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		0.61%8.68%1.34%6.27%-11.79%-1.96%16.56%8.30%0.76%3.51%

Correlation

The correlation between HRCVX and SCPZX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

-0.01

The correlation between HRCVX and SCPZX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

Carillon Reams Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с HRCVX:
HRCVX с DFEOXHRCVX с AAIEXHRCVX с VDIGXHRCVX с BERCXHRCVX с CWSGXHRCVX с FXAIXHRCVX с CBALX
Часто сравнивают с SCPZX:
SCPZX с VBTIXSCPZX с VSBSXSCPZX с VWEHXSCPZX с HRSCXSCPZX с BERCXSCPZX с CWSGXSCPZX с HAGAX

Доходность на риск

HRCVX vs. SCPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCVX
Ранг доходности на риск HRCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCPZX
Ранг доходности на риск SCPZX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPZX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPZX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPZX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCVX c SCPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCVXSCPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.52

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.25

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.14

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

7.12

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCVX vs. SCPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCVX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SCPZX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCVX и SCPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCVXSCPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.52

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HRCVX и SCPZX

Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки SCPZX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и SCPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCVXSCPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-28.85%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-2.91%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-7.72%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-17.39%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-18.38%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.51%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.75%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.87%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCVX и SCPZX

Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCVXSCPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.53%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

3.01%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

4.10%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

6.56%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

5.60%

+10.27%

Сравнение комиссий HRCVX и SCPZX

HRCVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCPZX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCVX и SCPZX

Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности SCPZX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		18.06%19.67%17.03%13.29%7.37%9.36%4.99%4.81%10.18%4.01%6.56%1.67%
SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund		4.25%4.35%4.70%4.31%3.06%1.27%5.79%4.47%2.26%1.76%3.92%2.89%

Часто задаваемые вопросы

HRCVX and SCPZX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRCVX has higher volatility (2.93%) compared to SCPZX (1.53%). In terms of maximum drawdown, HRCVX dropped -52.16% vs SCPZX's -28.85%.

HRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRCVX и SCPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор