Сравнение HRCPX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -11.20% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | -0.61% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
HRCPX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -8.42%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 15.16%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и SWLGX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
HRCPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
HRCPX
SWLGX
Сравнение HRCPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.66 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.10 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.72 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 2.51 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.66 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.68 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и SWLGX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.63% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и SWLGX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -32.69% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -16.16% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -32.69% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -16.16% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -7.13% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.62% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и SWLGX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.26% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.38% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.82% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 22.31% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 21.47% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 22.78% | -1.66% |