Сравнение HRCPX с TUGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и TUGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -6.37% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью -5.39%.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и TUGN
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.
Доходность на риск
HRCPX vs. TUGN — Ранг доходности на риск
HRCPX
TUGN
Сравнение HRCPX c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.49 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.66 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 5.49 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и TUGN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и TUGN
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности TUGN в 12.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и TUGN
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и TUGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -23.45% | -33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.96% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -9.08% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -6.65% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.91% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и TUGN
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.99% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 11.81% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 21.57% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 17.01% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.01% | +4.14% |