Сравнение HRCPX с BERCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и BERCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и BERCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у BERCX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции BERCX по среднегодовой доходности: 15.59% против 8.46% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и BERCX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERCX в 0.90%.
Доходность на риск
HRCPX vs. BERCX — Ранг доходности на риск
HRCPX
BERCX
Сравнение HRCPX c BERCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | BERCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.75 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.20 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.22 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 4.30 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.75 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и BERCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и BERCX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности BERCX в 12.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и BERCX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки BERCX в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и BERCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -52.71% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.20% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -22.04% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -42.41% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -8.86% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -7.56% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.74% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и BERCX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеют волатильность 6.67% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.54% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.29% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 20.38% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 17.19% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 19.20% | +1.95% |