PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCPX с BERCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRCPX с BERCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) and BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while BERCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HRCPX returned 17.71%/yr vs 9.31%/yr for BERCX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRCPX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for BERCX.

Доходность

Сравнение доходности HRCPX и BERCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRCPX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у BERCX с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции BERCX по среднегодовой доходности: 17.71% против 9.31% соответственно.

HRCPX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.92%
С начала года
6.00%
6 месяцев
4.57%
1 год
26.37%
3 года*
25.66%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.71%

BERCX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.02%
1 год
21.44%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRCPX и BERCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		6.00%23.00%35.17%39.55%-29.18%30.55%28.89%31.50%-7.37%31.43%
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		11.04%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%16.98%

Correlation

The correlation between HRCPX and BERCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2002 г.

0.73

Over the past year, the correlation between HRCPX and BERCX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Chartwell Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX
Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с HRCVXBERCX с SUBFXBERCX с CWSGXBERCX с HRSCXBERCX с SCPZXBERCX с HAGAXBERCX с CWFIX

Доходность на риск

HRCPX vs. BERCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCPX c BERCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRCPXBERCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.37

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.10

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.97

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

6.67

+0.83

HRCPX vs. BERCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCPX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCPX и BERCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRCPX и BERCX

Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки BERCX в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и BERCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCPXBERCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-52.71%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.45%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-19.57%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-22.04%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-42.41%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-0.80%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-7.52%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.38%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCPX и BERCX

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCPXBERCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.65%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.26%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

16.49%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

17.35%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

19.25%

+2.02%

Сравнение комиссий HRCPX и BERCX

HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERCX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCPX и BERCX

Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BERCX в 11.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		11.45%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		3.88%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%

Часто задаваемые вопросы

HRCPX and BERCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRCPX has higher volatility (5.86%) compared to BERCX (4.65%). In terms of maximum drawdown, HRCPX dropped -56.83% vs BERCX's -52.71%.

HRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRCPX и BERCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор