Сравнение HRCPX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -6.80% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -1.87% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции HRCPX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.72% против 16.74% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 15.72%
ADX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 16.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и ADX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
HRCPX vs. ADX — Ранг доходности на риск
HRCPX
ADX
Сравнение HRCPX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.15 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.48 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 11.37 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.09 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и ADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и ADX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности ADX в 8.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.42% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.25% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и ADX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -71.60% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -10.16% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -25.07% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -37.17% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -4.23% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -23.22% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.42% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и ADX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.76% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.58% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 10.76% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.75% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 17.22% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.96% | +3.19% |