Сравнение HRCPX с ADX
HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HRCPX returned 17.85%/yr vs 18.25%/yr for ADX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRCPX charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRCPX имеют среднегодовую доходность 17.85%, а акции ADX немного впереди с 18.25%.
HRCPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 17.85%
ADX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам HRCPX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 11.31% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.47% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between HRCPX and ADX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1985 г. | 0.65 |
The correlation between HRCPX and ADX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRCPX vs. ADX — Ранг доходности на риск
HRCPX
ADX
Сравнение HRCPX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.37 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 17.93 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.10 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и ADX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRCPX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -71.60% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -10.16% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -18.29% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -25.07% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -37.17% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -23.13% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.91% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и ADX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 3.59% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRCPX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.68% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 10.70% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 13.81% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 17.30% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 18.02% | +3.18% |
Сравнение комиссий HRCPX и ADX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и ADX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности ADX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.35% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 3.70% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
Часто задаваемые вопросы
HRCPX and ADX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADX has higher volatility (3.68%) compared to HRCPX (3.59%). In terms of maximum drawdown, HRCPX dropped -56.83% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRCPX и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор