Сравнение HRB с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H&R Block, Inc. (HRB) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRB или INDEX.
Основные характеристики
| HRB | INDEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.58% | 25.93% |
| Дох-ть за 1 год | 33.19% | 33.55% |
| Дох-ть за 3 года | 38.46% | 7.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.87% | 13.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 3.82 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 4.96% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.81% | 12.17% |
| Макс. просадка | -62.08% | -38.82% |
| Текущая просадка | -10.68% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между HRB и INDEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HRB и INDEX
С начала года, HRB показывает доходность 24.58%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 25.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRB c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRB и INDEX
Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности INDEX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | 2.26% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% | 2.38% | 2.75% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.24% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRB и INDEX
Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRB и INDEX
H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.