PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRB с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRB с INDEX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while INDEX (CYBER HORNET S&P 500) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HRB returned 11.03%/yr vs 12.91%/yr for INDEX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности HRB и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.91% соответственно.

HRB

1 день
-0.41%
1 месяц
16.98%
6 месяцев
36.03%
С начала года
7.87%
1 год
-12.39%
3 года*
14.40%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.03%
Всё время*
10.38%

INDEX

1 день
1.80%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
12.96%
С начала года
13.59%
1 год
24.22%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.68%
10 лет*
12.91%
Всё время*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HRB

H&R Block, Inc.
$83.12M$79.69M$87.09M

INDEX

CYBER HORNET S&P 500
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам HRB и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRB
H&R Block, Inc.		7.87%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		13.59%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Correlation

The correlation between HRB and INDEX is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.15

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.39

The correlation between HRB and INDEX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Block, Inc.

CYBER HORNET S&P 500

Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с SPYHRB с VOOHRB с UNHHRB с INTCHRB с SBLK
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с OAKLX

Доходность на риск

HRB vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HRB c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRBINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.85

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.55

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.66

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

11.45

-11.90

HRB vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRB и INDEX

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRBINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-38.82%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.86%

-8.93%

-38.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-18.75%

-36.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-21.52%

-34.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-38.82%

-18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

0.00%

-26.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-4.59%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.54%

2.07%

+25.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и INDEX

H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRBINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

4.13%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.18%

10.35%

+26.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

12.91%

+30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.54%

16.85%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

18.63%

+17.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и INDEX

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности INDEX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		3.66%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		0.92%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRB and INDEX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRB has higher volatility (12.91%) compared to INDEX (4.13%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs INDEX's -38.82%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRB и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор