PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRB с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRB с INDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H&R Block, Inc. (HRB) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HRB и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRB и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRB
H&R Block, Inc.		-26.07%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность -26.07%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 5.98% против 11.68% соответственно.

HRB

1 день
0.16%
1 месяц
4.14%
С начала года
-26.07%
6 месяцев
-36.35%
1 год
-41.38%
3 года*
-0.29%
5 лет*
11.01%
10 лет*
5.98%

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Block, Inc.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с SPYHRB с UNHHRB с VOOHRB с INTCHRB с TJX
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX

Доходность на риск

HRB vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 99
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRB c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRBINDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.32

0.97

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.95

1.49

-3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.51

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

7.28

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRB vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRBINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

0.97

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между HRB и INDEX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и INDEX

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности INDEX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		5.14%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRB и INDEX

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и INDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRBINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-38.82%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-12.10%

-41.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-21.52%

-34.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-38.82%

-18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-6.26%

-43.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-4.69%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.81%

2.52%

+24.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и INDEX

H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRBINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.35%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

9.48%

+16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

18.28%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

16.76%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.30%

18.65%

+16.65%