Сравнение HQY с UNH
HQY (HealthEquity, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HQY in Health Information Services, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, HQY returned 12.29%/yr vs 12.95%/yr for UNH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQY и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции HQY уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 12.29% против 12.95% соответственно.
HQY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 12.29%
UNH
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам HQY и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -6.09% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.04% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between HQY and UNH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between HQY and UNH shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.31B
UNH:
$360.79B
HQY:
$2.66
UNH:
$13.23
HQY:
32.37
UNH:
29.97
HQY:
5.58
UNH:
0.80
HQY:
3.57
UNH:
3.47
HQY:
$1.34B
UNH:
$449.71B
HQY:
$972.12M
UNH:
$84.55B
HQY:
$300.86M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. UNH — Ранг доходности на риск
HQY
UNH
Сравнение HQY c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.24 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 2.72 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.89 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HQY и UNH
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -74.37% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.04% | -28.96% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -61.39% | +25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.81% | -61.39% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -61.39% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -34.27% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -14.76% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 13.19% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и UNH
HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 8.19% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 31.20% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.33% | 40.16% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 31.87% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 30.18% | +14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и UNH
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и UNH
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
HQY and UNH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQY has higher volatility (10.42%) compared to UNH (8.19%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQY и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор