Сравнение HQU.TO с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
HQU.TO и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQU.TO и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -13.35% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.20% | 83.84% | 80.24% | -11.03% | 68.57% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.68% | 3.06% | 29.75% | 8.65% | -5.79% | 18.51% | -2.24% | 15.44% | 1.87% | 9.07% |
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции HQU.TO превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 26.83% против 8.63% соответственно.
HQU.TO
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -12.59%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 26.83%
XYLD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQU.TO и XYLD
Доходность на риск
HQU.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск
HQU.TO
XYLD
Сравнение HQU.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.87 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.72 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 2.57 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.77 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между HQU.TO и XYLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и XYLD
HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и XYLD
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки XYLD в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQU.TO | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -33.46% | -62.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -10.14% | -15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | -18.66% | -46.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | -33.46% | -31.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -2.94% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.79% | -3.76% | -52.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 1.73% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и XYLD
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 4.04% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 6.50% | +19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 13.97% | +30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 10.59% | +34.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 13.53% | +31.24% |