PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HQU.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, HQU.TO returned 33.24%/yr vs 9.12%/yr for XYLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции HQU.TO превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 33.24% против 9.12% соответственно.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
18.42%
С начала года
40.64%
6 месяцев
36.03%
1 год
79.57%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

XYLD

1 день
0.27%
1 месяц
4.05%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.17%
1 год
19.83%
3 года*
12.56%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		6.58%3.06%29.75%8.65%-5.79%18.51%-2.24%15.44%1.87%9.07%

Correlation

The correlation between HQU.TO and XYLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.48

Сравнение распределения секторов HQU.TO и XYLD

Секторы
HQU.TO
XYLD

Технологии

52.7%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Здравоохранение

5.0%
8.5%

Промышленность

3.5%
8.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.5%
11.8%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

HQU.TO
52.7%
XYLD
35.6%

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
XYLD
4.9%

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
XYLD
8.5%

Промышленность

HQU.TO
3.5%
XYLD
8.3%

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
XYLD
1.8%

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
XYLD
2.3%

Энергетика

HQU.TO
0.6%
XYLD
3.5%

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
XYLD
11.8%

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
XYLD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

HQU.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.65

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.65

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.95

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

19.43

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.04

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.80

-0.74

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и XYLD

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки XYLD в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TOXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-27.20%

-68.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-4.03%

-21.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-15.99%

-27.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-15.99%

-48.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-27.20%

-37.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-3.56%

-51.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

1.02%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и XYLD

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TOXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

0.96%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

5.93%

+18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

7.52%

+24.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

10.52%

+34.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

13.48%

+31.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и XYLD

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and XYLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while XYLD is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор