PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X. Over the past 3 years, HQU.TO returned 46.76%/yr vs 8.25%/yr for QRMI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как QRMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QRMI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 3.91%.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
18.42%
С начала года
40.64%
6 месяцев
36.03%
1 год
79.57%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

QRMI

1 день
0.00%
1 месяц
3.72%
С начала года
3.91%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.69%
3 года*
8.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и QRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%26.77%40.01%114.00%-61.73%12.21%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		3.91%-1.00%24.57%9.26%-12.69%-2.23%

Correlation

The correlation between HQU.TO and QRMI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.37

Сравнение распределения секторов HQU.TO и QRMI

Секторы
HQU.TO
QRMI

Технологии

52.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.7%

Здравоохранение

5.0%
4.2%

Промышленность

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HQU.TO
52.7%
QRMI
53.8%

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
QRMI
15.8%

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
QRMI
12.2%

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
QRMI
7.7%

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
QRMI
4.2%

Промышленность

HQU.TO
3.5%
QRMI
2.8%

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
QRMI
1.1%

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
QRMI
1.4%

Энергетика

HQU.TO
0.6%
QRMI
0.6%

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
QRMI
0.2%

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
QRMI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

HQU.TO vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.74

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.38

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.20

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

6.48

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.74

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.44

-0.38

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и QRMI

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки QRMI в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TOQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-15.78%

-79.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-5.33%

-20.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-11.44%

-31.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-6.19%

-49.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

1.81%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и QRMI

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TOQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

1.08%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

5.08%

+19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

6.78%

+25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

8.70%

+36.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

8.70%

+36.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и QRMI

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and QRMI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор