Сравнение HQH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HQH и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQH и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | -0.80% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.85% против 9.60% соответственно.
HQH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 6.85%
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQH vs. XLV — Ранг доходности на риск
HQH
XLV
Сравнение HQH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQH | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.20 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.40 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.39 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 0.83 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.20 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HQH и XLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и XLV
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности XLV в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 12.36% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и XLV
Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -39.17% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -10.21% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.55% | -17.11% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -28.40% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -7.98% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -7.12% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 5.13% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и XLV
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 4.77% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 9.86% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 17.64% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 14.56% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 16.53% | +5.11% |