Сравнение HQH с XLV

С начала года, HQH показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.85% против 9.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HQH и XLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности XLV в 1.71%

Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и XLV.

Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.