Сравнение HQH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HQH и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQH и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | -0.42% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.86% против 9.80% соответственно.
HQH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.86%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQH vs. XLV — Ранг доходности на риск
HQH
XLV
Сравнение HQH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQH | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.28 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.51 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.28 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 0.58 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.28 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HQH и XLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и XLV
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности XLV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 12.31% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и XLV
Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -39.17% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -10.76% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.55% | -17.11% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -28.40% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -7.41% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -7.12% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.11% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и XLV
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 4.79% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 10.29% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 17.73% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 14.56% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 16.53% | +5.12% |