PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HQH с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQH с XLV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или XLV.

Корреляция

Корреляция между HQH и XLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HQH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQH:

0.02

XLV:

-0.60

Коэф-т Сортино

HQH:

0.27

XLV:

-0.56

Коэф-т Омега

HQH:

1.04

XLV:

0.93

Коэф-т Кальмара

HQH:

0.07

XLV:

-0.44

Коэф-т Мартина

HQH:

0.27

XLV:

-1.13

Индекс Язвы

HQH:

6.98%

XLV:

6.74%

Дневная вол-ть

HQH:

20.66%

XLV:

15.66%

Макс. просадка

HQH:

-56.17%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

HQH:

-18.84%

XLV:

-16.02%

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 0.94% против 7.50% соответственно.

HQH

С начала года

-0.63%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-8.03%

1 год

0.39%

5 лет

3.71%

10 лет

0.94%

XLV

С начала года

-4.80%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-9.33%

5 лет

7.06%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQH и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HQH
Ранг риск-скорректированной доходности HQH, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и XLV

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности XLV в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HQH
Tekla Healthcare Investors		15.34%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%7.05%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.79%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок HQH и XLV

Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и XLV

Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...