Сравнение HQH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или XLV.
Доходность
Сравнение доходности HQH и XLV
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 3.32% против 9.30% соответственно.
HQH
15.88%
-6.30%
7.19%
28.76%
6.55%
3.32%
XLV
5.18%
-7.46%
-2.31%
12.12%
9.67%
9.30%
Основные характеристики
| HQH | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 10.58 | 4.96 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 10.78% |
| Макс. просадка | -56.17% | -39.18% |
| Текущая просадка | -14.14% | -9.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HQH и XLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и XLV
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности XLV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 11.67% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.96% | 8.22% | 10.73% | 8.76% | 9.78% | 11.96% | 7.05% | 6.41% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и XLV
Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и XLV
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.