Сравнение HQH с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или VUG.
Доходность
Сравнение доходности HQH и VUG
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.81% против 15.50% соответственно.
HQH
14.32%
-5.99%
6.62%
27.82%
5.99%
2.81%
VUG
30.45%
4.12%
13.94%
35.92%
19.10%
15.50%
Основные характеристики
| HQH | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 8.66 | 10.92 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 15.35% | 16.83% |
| Макс. просадка | -56.17% | -50.68% |
| Текущая просадка | -15.29% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HQH и VUG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQH c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и VUG
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 9.62% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.96% | 8.22% | 10.73% | 8.76% | 9.78% | 11.96% | 7.05% | 6.41% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и VUG
Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и VUG
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.