PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HQH с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HQHVUG
Дох-ть с нач. г.23.80%31.76%
Дох-ть за 1 год42.31%45.05%
Дох-ть за 3 года-0.47%9.08%
Дох-ть за 5 лет8.40%19.65%
Дох-ть за 10 лет4.08%15.84%
Коэф-т Шарпа2.432.60
Коэф-т Сортино3.333.34
Коэф-т Омега1.431.47
Коэф-т Кальмара1.033.38
Коэф-т Мартина13.6213.39
Индекс Язвы2.69%3.28%
Дневная вол-ть15.10%16.91%
Макс. просадка-56.17%-50.68%
Текущая просадка-8.27%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HQH и VUG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HQH и VUG

С начала года, HQH показывает доходность 23.80%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.08% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.86%
18.98%
HQH
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HQH c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HQH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HQH, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HQH, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HQH, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HQH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HQH, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.62
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.39

Сравнение коэффициента Шарпа HQH и VUG

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.60
HQH
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и VUG

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HQH
Tekla Healthcare Investors
10.92%9.66%9.50%8.59%7.96%8.22%10.73%8.76%9.78%11.96%7.05%6.41%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок HQH и VUG

Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.27%
0
HQH
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и VUG

Текущая волатильность для Tekla Healthcare Investors (HQH) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что HQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
5.09%
HQH
VUG