Сравнение HQH с USA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).
Доходность
Сравнение доходности HQH и USA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQH и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | -0.42% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -7.72% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Фундаментальные показатели
HQH:
$21.06M
USA:
$355.74M
HQH:
$21.06M
USA:
$329.90M
HQH:
$0.00
USA:
$305.11M
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 6.86% против 11.94% соответственно.
HQH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.86%
USA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQH vs. USA — Ранг доходности на риск
HQH
USA
Сравнение HQH c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQH | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.29 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.30 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.28 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -0.76 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQH | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.29 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HQH и USA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и USA
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности USA в 12.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 12.31% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.08% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и USA
Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и USA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQH | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -69.15% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -15.28% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.55% | -34.05% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -47.07% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -12.67% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -11.53% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.64% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и USA
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQH | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 5.71% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 10.53% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 17.40% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 20.72% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.54% | -0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQH и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности