PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HQH с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HQH и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
13.11%
HQH
USA

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 2.81% против 12.84% соответственно.


HQH

С начала года

14.32%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

6.62%

1 год

27.82%

5 лет (среднегодовая)

5.99%

10 лет (среднегодовая)

2.81%

USA

С начала года

26.73%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

13.11%

1 год

30.83%

5 лет (среднегодовая)

13.25%

10 лет (среднегодовая)

12.84%

Фундаментальные показатели


HQHUSA

Основные характеристики


HQHUSA
Коэф-т Шарпа1.812.20
Коэф-т Сортино2.492.97
Коэф-т Омега1.331.38
Коэф-т Кальмара0.801.77
Коэф-т Мартина8.6614.60
Индекс Язвы3.21%2.11%
Дневная вол-ть15.35%14.00%
Макс. просадка-56.17%-69.06%
Текущая просадка-15.29%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HQH и USA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HQH c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HQH, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.812.20
Коэффициент Сортино HQH, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.492.97
Коэффициент Омега HQH, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.38
Коэффициент Кальмара HQH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.801.77
Коэффициент Мартина HQH, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.6614.60
HQH
USA

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USA равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.20
HQH
USA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и USA

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности USA в 9.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HQH
Tekla Healthcare Investors
9.62%9.66%9.50%8.59%7.96%8.22%10.73%8.76%9.78%11.96%7.05%6.41%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.74%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.94%

Просадки

Сравнение просадок HQH и USA

Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки USA в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.29%
0
HQH
USA

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и USA

Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
4.33%
HQH
USA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию