Сравнение HQH с USA
HQH (Tekla Healthcare Investors) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HQH returned 9.61%/yr vs 12.51%/yr for USA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQH и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.51% соответственно.
HQH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 55.01%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.61%
USA
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -4.96%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам HQH и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 19.23% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -3.97% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between HQH and USA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.42 |
The correlation between HQH and USA shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HQH:
$6.05
USA:
$1.42
HQH:
3.51
USA:
4.02
HQH:
35.81
USA:
4.79
HQH:
$32.46M
USA:
$355.74M
HQH:
$27.34M
USA:
$329.90M
HQH:
$173.45M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQH vs. USA — Ранг доходности на риск
HQH
USA
Сравнение HQH c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQH | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | -0.33 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | -0.76 | +15.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HQH и USA
Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQH | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -69.15% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -15.28% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -17.69% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.55% | -34.05% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -47.07% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.13% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -11.51% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 6.57% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и USA
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQH | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.65% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 10.80% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 13.89% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 20.25% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 22.57% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и USA
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности USA в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 10.93% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.91% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQH и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HQH and USA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQH has higher volatility (6.31%) compared to USA (4.65%). In terms of maximum drawdown, HQH dropped -62.36% vs USA's -69.15%.
HQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQH и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор