PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HQH с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HQH с USA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или USA.

Корреляция

Корреляция между HQH и USA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HQH и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQH:

0.10

USA:

0.50

Коэф-т Сортино

HQH:

0.36

USA:

0.81

Коэф-т Омега

HQH:

1.05

USA:

1.11

Коэф-т Кальмара

HQH:

0.13

USA:

0.51

Коэф-т Мартина

HQH:

0.47

USA:

1.83

Индекс Язвы

HQH:

7.03%

USA:

4.95%

Дневная вол-ть

HQH:

20.65%

USA:

18.31%

Макс. просадка

HQH:

-56.17%

USA:

-69.05%

Текущая просадка

HQH:

-17.69%

USA:

-4.09%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 1.07% против 12.18% соответственно.

HQH

С начала года

0.79%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

-1.86%

1 год

2.76%

5 лет

3.79%

10 лет

1.07%

USA

С начала года

1.44%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

-0.98%

1 год

9.07%

5 лет

15.95%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQH и USA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HQH
Ранг риск-скорректированной доходности HQH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQH c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа USA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и USA

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.12%, что больше доходности USA в 10.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HQH
Tekla Healthcare Investors		15.12%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%7.05%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.12%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%

Просадки

Сравнение просадок HQH и USA

Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и USA

Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
5.46M
(HQH) Общая выручка
(USA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию