PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HQH с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HQHUSA
Дох-ть с нач. г.23.80%25.84%
Дох-ть за 1 год42.31%36.85%
Дох-ть за 3 года-0.47%5.42%
Дох-ть за 5 лет8.40%13.20%
Дох-ть за 10 лет4.08%12.91%
Коэф-т Шарпа2.432.46
Коэф-т Сортино3.333.32
Коэф-т Омега1.431.43
Коэф-т Кальмара1.031.76
Коэф-т Мартина13.6216.73
Индекс Язвы2.69%2.10%
Дневная вол-ть15.10%14.23%
Макс. просадка-56.17%-69.38%
Текущая просадка-8.27%0.00%

Фундаментальные показатели


HQHUSA

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HQH и USA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HQH и USA

С начала года, HQH показывает доходность 23.80%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью 25.84%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 4.08% против 12.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.86%
11.66%
HQH
USA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HQH c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HQH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HQH, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HQH, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HQH, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HQH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HQH, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.62
USA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USA, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USA, с текущим значением в 16.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.73

Сравнение коэффициента Шарпа HQH и USA

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USA равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.46
HQH
USA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и USA

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности USA в 9.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HQH
Tekla Healthcare Investors
10.92%9.66%9.50%8.59%7.96%8.22%10.73%8.76%9.78%11.96%7.05%6.41%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.16%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.94%

Просадки

Сравнение просадок HQH и USA

Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки USA в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.27%
0
HQH
USA

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и USA

Текущая волатильность для Tekla Healthcare Investors (HQH) составляет 3.27%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что HQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
4.99%
HQH
USA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию