PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQH с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQH с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HQH и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQH и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HQH
Tekla Healthcare Investors		-0.42%34.12%10.22%1.22%-17.27%7.99%21.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

HQH

1 день
2.75%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
4.66%
1 год
31.01%
3 года*
14.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.86%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tekla Healthcare Investors

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HQH:
HQH с RQIHQH с USAHQH с XLVHQH с SPYHQH с DXHQH с VUGHQH с NOBL
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HQH vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQH
Ранг доходности на риск HQH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQH c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQHJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.61

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.95

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.79

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

3.83

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQH vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQHJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.61

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.04

-0.67

Корреляция

Корреляция между HQH и JEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и JEPI

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQH
Tekla Healthcare Investors		12.31%11.56%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HQH и JEPI

Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

HQHJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-13.71%

-48.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-10.28%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.55%

-13.71%

-23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-4.53%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-2.07%

-19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.12%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и JEPI

Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQHJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

3.90%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

6.36%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

13.24%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

11.06%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

10.88%

+10.77%