PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HQH с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQH с JEPI

Последнее обновление 23 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или JEPI.

Корреляция

Корреляция между HQH и JEPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HQH и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
63.92%
HQH
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQH:

0.58

JEPI:

0.33

Коэф-т Сортино

HQH:

0.92

JEPI:

0.56

Коэф-т Омега

HQH:

1.12

JEPI:

1.09

Коэф-т Кальмара

HQH:

0.42

JEPI:

0.34

Коэф-т Мартина

HQH:

1.83

JEPI:

1.66

Индекс Язвы

HQH:

6.21%

JEPI:

2.75%

Дневная вол-ть

HQH:

19.43%

JEPI:

13.75%

Макс. просадка

HQH:

-56.17%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

HQH:

-19.21%

JEPI:

-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -4.71%.

HQH

С начала года

-1.08%

1 месяц

-8.01%

6 месяцев

-11.40%

1 год

8.99%

5 лет

4.53%

10 лет

0.84%

JEPI

С начала года

-4.71%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-6.17%

1 год

3.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQH и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HQH
Ранг риск-скорректированной доходности HQH, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQH c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HQH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HQH: 0.58
JEPI: 0.33
Коэффициент Сортино HQH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HQH: 0.92
JEPI: 0.56
Коэффициент Омега HQH, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HQH: 1.12
JEPI: 1.09
Коэффициент Кальмара HQH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HQH: 0.42
JEPI: 0.34
Коэффициент Мартина HQH, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HQH: 1.83
JEPI: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.33
HQH
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и JEPI

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности JEPI в 8.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HQH
Tekla Healthcare Investors		15.41%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%7.05%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.05%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HQH и JEPI

Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.21%
-8.70%
HQH
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и JEPI

Tekla Healthcare Investors (HQH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 11.32% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.32%
11.03%
HQH
JEPI