PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQH с RQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HQH с RQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI).

Доходность

Сравнение доходности HQH и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQH и RQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQH
Tekla Healthcare Investors		-0.80%34.12%10.22%1.22%-17.27%7.99%24.82%26.80%-13.08%15.97%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		10.34%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

HQH:

$21.06M

RQI:

$360.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

HQH:

$21.06M

RQI:

$283.39M

EBITDA (12 мес.)

HQH:

$0.00

RQI:

$130.74M

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 6.85% против 8.09% соответственно.

HQH

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
5.40%
1 год
30.18%
3 года*
14.10%
5 лет*
4.79%
10 лет*
6.85%

RQI

1 день
1.15%
1 месяц
-6.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
4.60%
1 год
6.42%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.62%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tekla Healthcare Investors

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с HQH:
HQH с USAHQH с XLVHQH с SPYHQH с DXHQH с VUGHQH с NOBLHQH с JEPI
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHDRQI с SPXX

Доходность на риск

HQH vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQH
Ранг доходности на риск HQH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQH c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQHRQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.35

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.58

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.50

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

1.57

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQH vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа RQI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQHRQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.35

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между HQH и RQI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и RQI

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности RQI в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQH
Tekla Healthcare Investors		12.36%11.56%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.08%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Просадки

Сравнение просадок HQH и RQI

Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и RQI.

Загрузка...

Показатели просадок

HQHRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-91.59%

+29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.75%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.55%

-41.06%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-59.12%

+21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-6.99%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-18.04%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.51%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и RQI

Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQHRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.84%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

11.55%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.42%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

23.06%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

26.94%

-5.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и RQI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
5.46M
55.28M
(HQH) Общая выручка
(RQI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию