PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HQH с RQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HQHRQI
Дох-ть с нач. г.23.80%19.23%
Дох-ть за 1 год42.31%50.58%
Дох-ть за 3 года-0.47%0.89%
Дох-ть за 5 лет8.40%7.02%
Дох-ть за 10 лет4.08%9.98%
Коэф-т Шарпа2.432.17
Коэф-т Сортино3.332.98
Коэф-т Омега1.431.38
Коэф-т Кальмара1.031.28
Коэф-т Мартина13.629.65
Индекс Язвы2.69%4.90%
Дневная вол-ть15.10%21.75%
Макс. просадка-56.17%-91.64%
Текущая просадка-8.27%-4.86%

Фундаментальные показатели


HQHRQI

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HQH и RQI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HQH и RQI

С начала года, HQH показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у RQI с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 4.08% против 9.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.86%
24.63%
HQH
RQI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HQH c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HQH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HQH, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HQH, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HQH, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HQH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HQH, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.62
RQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.65

Сравнение коэффициента Шарпа HQH и RQI

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.17
HQH
RQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и RQI

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности RQI в 7.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HQH
Tekla Healthcare Investors
10.92%9.66%9.50%8.59%7.96%8.22%10.73%8.76%9.78%11.96%7.05%6.41%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.02%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%

Просадки

Сравнение просадок HQH и RQI

Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и RQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.27%
-4.86%
HQH
RQI

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и RQI

Текущая волатильность для Tekla Healthcare Investors (HQH) составляет 3.27%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что HQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
6.80%
HQH
RQI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и RQI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию