PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HQH с RQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HQH и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.76%
16.10%
HQH
RQI

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у RQI с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 3.32% против 9.59% соответственно.


HQH

С начала года

15.88%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

7.19%

1 год

28.76%

5 лет (среднегодовая)

6.55%

10 лет (среднегодовая)

3.32%

RQI

С начала года

13.62%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

14.91%

1 год

32.13%

5 лет (среднегодовая)

5.89%

10 лет (среднегодовая)

9.59%

Фундаментальные показатели


HQHRQI

Основные характеристики


HQHRQI
Коэф-т Шарпа1.961.56
Коэф-т Сортино2.682.18
Коэф-т Омега1.351.28
Коэф-т Кальмара0.881.03
Коэф-т Мартина10.586.48
Индекс Язвы2.89%5.02%
Дневная вол-ть15.60%20.80%
Макс. просадка-56.17%-91.64%
Текущая просадка-14.14%-9.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HQH и RQI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HQH c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HQH, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.961.55
Коэффициент Сортино HQH, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.682.16
Коэффициент Омега HQH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.27
Коэффициент Кальмара HQH, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.881.02
Коэффициент Мартина HQH, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.586.37
HQH
RQI

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQI равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
1.55
HQH
RQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и RQI

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности RQI в 7.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HQH
Tekla Healthcare Investors
11.67%9.66%9.50%8.59%7.96%8.22%10.73%8.76%9.78%11.96%7.05%6.41%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.41%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%

Просадки

Сравнение просадок HQH и RQI

Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и RQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.14%
-9.34%
HQH
RQI

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и RQI

Tekla Healthcare Investors (HQH) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеют волатильность 6.66% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
6.75%
HQH
RQI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и RQI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию