PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HQH с DX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HQH с DX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или DX.

Корреляция

Корреляция между HQH и DX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HQH и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQH:

0.02

DX:

0.76

Коэф-т Сортино

HQH:

0.27

DX:

1.19

Коэф-т Омега

HQH:

1.04

DX:

1.17

Коэф-т Кальмара

HQH:

0.07

DX:

0.31

Коэф-т Мартина

HQH:

0.27

DX:

2.90

Индекс Язвы

HQH:

6.98%

DX:

5.80%

Дневная вол-ть

HQH:

20.66%

DX:

19.51%

Макс. просадка

HQH:

-56.17%

DX:

-99.12%

Текущая просадка

HQH:

-18.84%

DX:

-44.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQH:

$793.94M

DX:

$1.34B

EPS

HQH:

$3.53

DX:

$0.79

Коэффициент P/E

HQH:

4.31

DX:

15.86

Коэффициент PEG

HQH:

0.00

DX:

-1.31

Коэффициент P/S

HQH:

73.72

DX:

12.43

Коэффициент P/B

HQH:

0.75

DX:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

HQH:

$16.23M

DX:

-$37.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

HQH:

$16.23M

DX:

$177.16M

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 0.94% против 5.69% соответственно.

HQH

С начала года

-0.63%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-8.03%

1 год

0.39%

5 лет

3.71%

10 лет

0.94%

DX

С начала года

5.55%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

9.16%

1 год

14.67%

5 лет

12.17%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQH и DX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HQH
Ранг риск-скорректированной доходности HQH, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQH c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и DX

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности DX в 13.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HQH
Tekla Healthcare Investors		15.34%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%7.05%
DX
Dynex Capital, Inc.		13.69%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%

Просадки

Сравнение просадок HQH и DX

Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и DX

Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
5.46M
16.96M
(HQH) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию