PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HQH с DX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HQH и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
8.33%
HQH
DX

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.42% соответственно.


HQH

С начала года

14.32%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

6.62%

1 год

27.82%

5 лет (среднегодовая)

5.99%

10 лет (среднегодовая)

2.81%

DX

С начала года

11.31%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

8.33%

1 год

24.28%

5 лет (среднегодовая)

5.40%

10 лет (среднегодовая)

4.42%

Фундаментальные показатели


HQHDX
Рыночная капитализация$892.52M$991.29M
EPS$1.31$1.25
Цена/прибыль13.469.93
PEG коэффициент0.00-1.31
Общая выручка (12 мес.)$5.31M$27.47M
Валовая прибыль (12 мес.)$5.31M$25.52M
EBITDA (12 мес.)$149.58M$238.91M

Основные характеристики


HQHDX
Коэф-т Шарпа1.811.16
Коэф-т Сортино2.491.61
Коэф-т Омега1.331.21
Коэф-т Кальмара0.800.40
Коэф-т Мартина8.667.03
Индекс Язвы3.21%3.35%
Дневная вол-ть15.35%20.28%
Макс. просадка-56.17%-99.12%
Текущая просадка-15.29%-48.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HQH и DX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HQH c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HQH, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.811.16
Коэффициент Сортино HQH, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.491.61
Коэффициент Омега HQH, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.21
Коэффициент Кальмара HQH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.800.40
Коэффициент Мартина HQH, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.667.03
HQH
DX

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
1.16
HQH
DX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и DX

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности DX в 12.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HQH
Tekla Healthcare Investors
9.62%9.66%9.50%8.59%7.96%8.22%10.73%8.76%9.78%11.96%7.05%6.41%
DX
Dynex Capital, Inc.
12.75%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%14.00%

Просадки

Сравнение просадок HQH и DX

Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.29%
-48.17%
HQH
DX

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и DX

Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
4.04%
HQH
DX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию