Сравнение HQH с DX
HQH (Tekla Healthcare Investors) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. HQH operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, HQH returned 8.37%/yr vs 6.74%/yr for DX. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HQH и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность 26.99%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HQH превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 8.37% против 6.74% соответственно.
HQH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 25.27%
- С начала года
- 26.99%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 10.68%
DX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.74%
- Всё время*
- 8.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.00M | $77.96M | $67.54M | |
| $5.53M | $5.87M | $4.31M |
Сравнение доходности по годам HQH и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 26.99% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
DX Dynex Capital, Inc. | 1.56% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between HQH and DX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1989 г. | 0.19 |
The correlation between HQH and DX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HQH:
$1.29B
DX:
$3.18B
HQH:
$6.05
DX:
$2.43
HQH:
3.73
DX:
5.29
HQH:
38.14
DX:
2.60
HQH:
$32.46M
DX:
$886.86M
HQH:
$27.34M
DX:
$677.89M
HQH:
$173.45M
DX:
$771.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQH vs. DX — Ранг доходности на риск
HQH
DX
Сравнение HQH c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQH | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.20 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.30 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | 3.68 | +12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HQH и DX
Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQH | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -99.12% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -15.27% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -25.81% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.55% | -33.44% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -56.76% | +19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.49% | +30.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -56.69% | +35.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.39% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и DX
Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX) имеют волатильность 5.11% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQH | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.05% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 13.19% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 17.62% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 23.81% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 29.89% | -8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и DX
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности DX в 15.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.88% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
HQH Tekla Healthcare Investors | 10.27% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQH и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HQH and DX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQH has higher volatility (5.11%) compared to DX (5.05%). In terms of maximum drawdown, HQH dropped -62.36% vs DX's -99.12%.
HQH currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQH и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор