Сравнение HQH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HQH и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.32% против 13.04% соответственно.
HQH
15.88%
-6.30%
7.19%
28.76%
6.55%
3.32%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| HQH | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.58 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 12.15% |
| Макс. просадка | -56.17% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.14% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HQH и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и SPY
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 11.67% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.96% | 8.22% | 10.73% | 8.76% | 9.78% | 11.96% | 7.05% | 6.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и SPY
Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и SPY
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.