PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HQH с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HQH и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
10.32%
HQH
NOBL

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HQH показывает доходность 14.32%, а NOBL немного ниже – 13.99%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 2.81% против 10.20% соответственно.


HQH

С начала года

14.32%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

6.62%

1 год

27.82%

5 лет (среднегодовая)

5.99%

10 лет (среднегодовая)

2.81%

NOBL

С начала года

13.99%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

10.32%

1 год

20.85%

5 лет (среднегодовая)

9.99%

10 лет (среднегодовая)

10.20%

Основные характеристики


HQHNOBL
Коэф-т Шарпа1.812.03
Коэф-т Сортино2.492.85
Коэф-т Омега1.331.35
Коэф-т Кальмара0.803.15
Коэф-т Мартина8.669.12
Индекс Язвы3.21%2.29%
Дневная вол-ть15.35%10.27%
Макс. просадка-56.17%-35.43%
Текущая просадка-15.29%-0.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HQH и NOBL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HQH c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HQH, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.812.03
Коэффициент Сортино HQH, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.492.85
Коэффициент Омега HQH, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.35
Коэффициент Кальмара HQH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.803.15
Коэффициент Мартина HQH, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.669.12
HQH
NOBL

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.03
HQH
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и NOBL

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности NOBL в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HQH
Tekla Healthcare Investors
9.62%9.66%9.50%8.59%7.96%8.22%10.73%8.76%9.78%11.96%7.05%6.41%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.98%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок HQH и NOBL

Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.29%
-0.93%
HQH
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и NOBL

Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
3.15%
HQH
NOBL