Сравнение HQH с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или NOBL.
Основные характеристики
| HQH | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.80% | 13.49% |
| Дох-ть за 1 год | 42.31% | 25.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | 5.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 9.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.08% | 10.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 10.96 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 10.40% |
| Макс. просадка | -56.17% | -35.43% |
| Текущая просадка | -8.27% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между HQH и NOBL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HQH и NOBL
С начала года, HQH показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 4.08% против 10.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQH c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и NOBL
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности NOBL в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 10.92% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.96% | 8.22% | 10.73% | 8.76% | 9.78% | 11.96% | 7.05% | 6.41% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.99% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и NOBL
Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и NOBL
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.