Сравнение HQH с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HQH и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQH и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | -0.80% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.28% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 6.85% против 9.59% соответственно.
HQH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 6.85%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQH vs. NOBL — Ранг доходности на риск
HQH
NOBL
Сравнение HQH c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQH | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.39 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.66 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.55 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 1.91 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQH | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.39 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HQH и NOBL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и NOBL
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 12.36% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и NOBL
Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQH | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -35.43% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -9.11% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.55% | -17.92% | -19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -35.43% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -7.11% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -3.45% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.21% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и NOBL
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQH | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 3.55% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 8.06% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 15.24% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 14.39% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 16.59% | +5.05% |