PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HQH с HQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HQH с HQL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HQH (Tekla Healthcare Investors) and HQL (Tekla Life Sciences Investors) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HQH returned 8.27%/yr vs 10.75%/yr for HQL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HQH и HQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и Tekla Life Sciences Investors (HQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у HQL с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям HQL по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.75% соответственно.

HQH

1 день
-0.81%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
16.72%
С начала года
17.16%
1 год
50.46%
3 года*
20.25%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.27%

HQL

1 день
-2.08%
1 месяц
15.11%
6 месяцев
26.82%
С начала года
25.46%
1 год
71.38%
3 года*
28.41%
5 лет*
10.61%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQH и HQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQH
Tekla Healthcare Investors		17.16%34.12%10.22%1.22%-17.27%7.99%24.82%26.80%-13.08%15.97%
HQL
Tekla Life Sciences Investors		25.46%45.48%11.03%4.23%-19.21%5.52%23.72%25.53%-16.18%25.41%

Correlation

The correlation between HQH and HQL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1992 г.

0.71

The correlation between HQH and HQL shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQH:

$1.19B

HQL:

$599.95M

EPS

HQH:

$6.05

HQL:

$6.27

Коэффициент P/E

HQH:

3.45

HQL:

3.14

Коэффициент PEG

HQH:

0.23

HQL:

0.08

Коэффициент P/S

HQH:

35.19

HQL:

7.33

Общая выручка (12 мес.)

HQH:

$32.46M

HQL:

$79.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

HQH:

$27.34M

HQL:

$56.06M

EBITDA (12 мес.)

HQH:

$173.45M

HQL:

$150.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tekla Healthcare Investors

Tekla Life Sciences Investors

Часто сравнивают с HQH:
HQH с RQIHQH с USAHQH с XLVHQH с SPYHQH с DXHQH с VUGHQH с JEPI
Часто сравнивают с HQL:
HQL с THQHQL с VOOHQL с SCHDHQL с IYHHQL с BMEZHQL с BCATHQL с CET

Доходность на риск

HQH vs. HQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQH
Ранг доходности на риск HQH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQH: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HQL
Ранг доходности на риск HQL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQH c HQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Tekla Life Sciences Investors (HQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HQHHQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.27

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.15

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

7.00

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

22.12

-8.67

HQH vs. HQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQL равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и HQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HQH и HQL

Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, примерно равная максимальной просадке HQL в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и HQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQHHQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-62.65%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-10.25%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-25.10%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.55%

-38.86%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-38.86%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-5.28%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-22.20%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.24%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и HQL

Текущая волатильность для Tekla Healthcare Investors (HQH) составляет 5.85%, в то время как у Tekla Life Sciences Investors (HQL) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что HQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQHHQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.37%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

15.50%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

21.97%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

20.90%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.25%

-0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и HQL

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности HQL в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQH
Tekla Healthcare Investors		11.13%11.56%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%
HQL
Tekla Life Sciences Investors		10.34%10.85%14.18%9.44%9.57%8.79%7.90%8.03%10.72%8.25%12.18%11.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и HQL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Tekla Life Sciences Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.03M
48.07M
(HQH) Общая выручка
(HQL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HQH and HQL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQL has higher volatility (7.37%) compared to HQH (5.85%). In terms of maximum drawdown, HQH dropped -62.36% vs HQL's -62.65%.

HQL currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQH и HQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор