Сравнение HQH с GOF
HQH (Tekla Healthcare Investors) is a stock, while GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, HQH returned 6.93%/yr vs 7.98%/yr for GOF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQH и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 6.93% против 7.98% соответственно.
HQH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 6.93%
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам HQH и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 5.47% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.77% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between HQH and GOF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQH vs. GOF — Ранг доходности на риск
HQH
GOF
Сравнение HQH c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQH | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.54 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -1.01 | +10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQH | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.69 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HQH и GOF
Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQH | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -54.66% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -23.24% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -28.56% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.55% | -32.41% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -38.50% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -17.84% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -7.06% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 12.33% | -8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и GOF
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQH | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.31% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 10.88% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 17.97% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.19% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 19.52% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и GOF
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что меньше доходности GOF в 19.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.87% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
HQH Tekla Healthcare Investors | 12.36% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
Часто задаваемые вопросы
HQH and GOF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQH has higher volatility (5.83%) compared to GOF (3.31%). In terms of maximum drawdown, HQH dropped -62.36% vs GOF's -54.66%.
HQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQH и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор