PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 28.62% for VOO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и VOO

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%4.96%

Correlation

The correlation between HQGO and VOO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.96

The correlation between HQGO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и VOO

Секторы
HQGO
VOO

Технологии

39.1%
35.7%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
11.3%

Здравоохранение

9.0%
8.5%

Промышленность

6.7%
8.3%

Финансовые услуги

6.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Технологии

HQGO
39.1%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
VOO
11.3%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
VOO
8.5%

Промышленность

HQGO
6.7%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
VOO
4.9%

Энергетика

HQGO
4.2%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
VOO
1.8%

Недвижимость

HQGO
0.6%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSIHQGO с DARP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HQGO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.44

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.31

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.23

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

15.03

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.89

+0.50

Просадки

Сравнение просадок HQGO и VOO

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-33.99%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.90%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.32%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.69%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.91%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и VOO

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.78%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.90%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

11.80%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.81%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.00%

-1.03%

Сравнение комиссий HQGO и VOO

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и VOO

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HQGO and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs 25.85% for HQGO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.46% for HQGO.

HQGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор