PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с HTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с HTRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. HQGO is passively managed, while HTRB is actively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 5.14% for HTRB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for HTRB.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и HTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.35%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTRB

1 день
0.09%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.14%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и HTRB

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.35%7.38%2.35%2.42%

Correlation

The correlation between HQGO and HTRB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.23

Сравнение распределения секторов HQGO и HTRB

Секторы
HQGO
HTRB

Технологии

39.1%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

6.7%

-

Финансовые услуги

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

4.2%
100.0%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

HQGO
39.1%
HTRB

-

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
HTRB

-

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
HTRB

-

Здравоохранение

HQGO
9.0%
HTRB

-

Промышленность

HQGO
6.7%
HTRB

-

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
HTRB

-

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
HTRB

-

Энергетика

HQGO
4.2%
HTRB
100.0%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
HTRB

-

Недвижимость

HQGO
0.6%
HTRB

-

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
HTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Hartford Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с GTOHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTB

Доходность на риск

HQGO vs. HTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c HTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOHTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.36

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.02

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.83

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

5.41

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. HTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа HTRB равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и HTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOHTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.36

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.40

+0.99

Просадки

Сравнение просадок HQGO и HTRB

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и HTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOHTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-19.48%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-2.82%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.46%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.81%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.95%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и HTRB

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOHTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.28%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

2.73%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

3.85%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

6.12%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

5.57%

+11.40%

Сравнение комиссий HQGO и HTRB

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HTRB в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и HTRB

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HTRB в 4.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.63%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and HTRB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQGO has higher volatility (2.59%) compared to HTRB (1.28%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs HTRB's -19.48%.

On 1-year performance, HQGO leads with 25.85% vs 5.14% for HTRB. On fees, HTRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 25.85% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

HTRB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.46% for HQGO.

HQGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.29% for HTRB.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и HTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор