PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с ACSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 20.22% for ACSI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HQGO показывает доходность 10.30%, а ACSI немного выше – 10.79%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и ACSI

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%4.66%

Correlation

The correlation between HQGO and ACSI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between HQGO and ACSI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и ACSI

Секторы
HQGO
ACSI

Технологии

39.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

14.1%
24.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
15.4%

Здравоохранение

9.0%
8.5%

Промышленность

6.7%
7.3%

Финансовые услуги

6.6%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
12.4%

Энергетика

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%
3.9%

Технологии

HQGO
39.1%
ACSI
12.5%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
ACSI
24.2%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
ACSI
15.4%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
ACSI
8.5%

Промышленность

HQGO
6.7%
ACSI
7.3%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
ACSI
9.6%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
ACSI
12.4%

Энергетика

HQGO
4.2%
ACSI
3.4%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
ACSI

-

Недвижимость

HQGO
0.6%
ACSI

-

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
ACSI
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с DARP
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV

Доходность на риск

HQGO vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.75

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.48

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.62

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

10.22

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.76

+0.63

Просадки

Сравнение просадок HQGO и ACSI

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-34.49%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-7.76%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.37%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.39%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.99%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и ACSI

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 2.59%, в то время как у American Customer Satisfaction ETF (ACSI) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.22%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.93%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

11.60%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.67%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.43%

-0.46%

Сравнение комиссий HQGO и ACSI

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и ACSI

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ACSI в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and ACSI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSI has higher volatility (4.22%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs ACSI's -34.49%.

On 1-year performance, HQGO leads with 25.85% vs 20.22% for ACSI. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 25.85% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.46% for HQGO.

HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index. They also come from different issuers: Hartford and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.66% for ACSI.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор