PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с FMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. HQGO is passively managed, while FMAG is actively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 11.45% for FMAG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for FMAG.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью 8.00%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и FMAG

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%5.22%

Correlation

The correlation between HQGO and FMAG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between HQGO and FMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и FMAG

Секторы
HQGO
FMAG

Технологии

39.1%
38.9%

Потребительский циклический сектор

14.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

13.4%
6.1%

Здравоохранение

9.0%
4.4%

Промышленность

6.7%
16.1%

Финансовые услуги

6.6%
14.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.9%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
4.3%

Недвижимость

0.6%
1.4%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Технологии

HQGO
39.1%
FMAG
38.9%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
FMAG
12.6%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
FMAG
6.1%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
FMAG
4.4%

Промышленность

HQGO
6.7%
FMAG
16.1%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
FMAG
14.3%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
FMAG
1.9%

Энергетика

HQGO
4.2%
FMAG

-

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
FMAG
4.3%

Недвижимость

HQGO
0.6%
FMAG
1.4%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
FMAG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSIHQGO с DARP
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

HQGO vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.81

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.22

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.82

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

2.91

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.81

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.62

+0.76

Просадки

Сравнение просадок HQGO и FMAG

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-32.93%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-13.97%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.73%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-8.98%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.95%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и FMAG

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.65%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.33%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

14.22%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

19.85%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

19.68%

-2.71%

Сравнение комиссий HQGO и FMAG

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и FMAG

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности FMAG в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and FMAG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (3.65%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs FMAG's -32.93%.

On 1-year performance, HQGO leads with 25.85% vs 11.45% for FMAG. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 25.85% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

HQGO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.08% for FMAG.

HQGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMAG is Global Equities. They also come from different issuers: Hartford and Fidelity. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.59% for FMAG.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор