Сравнение HQGO с FMAG

С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью -6.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HQGO и FMAG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности FMAG в 0.09%

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и FMAG.

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 5.76%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.