PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HQGO с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HQGO и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQGO и DARP


2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF
-4.85%15.15%25.09%6.12%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


HQGO

1 день
0.76%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.46%
1 год
16.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford US Quality Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий HQGO и DARP

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

HQGO vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HQGODARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.19

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.74

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.15

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

17.03

-11.07

HQGO vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HQGODARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.19

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.13

-0.11

Корреляция

Корреляция между HQGO и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и DARP

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF
0.53%0.51%0.52%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок HQGO и DARP

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


HQGODARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-30.27%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.92%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-8.02%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-4.84%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.88%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и DARP

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 5.76%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HQGODARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

9.11%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

19.29%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

29.51%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

26.41%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

26.41%

-9.11%