PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с QGRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while QGRO tracks the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 23.12% vs 7.55% for QGRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -0.44%.

HQGO

1 день
-2.86%
1 месяц
0.83%
С начала года
7.15%
6 месяцев
5.94%
1 год
23.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
-2.71%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.95%
1 год
7.55%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и QGRO

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		7.15%15.15%25.09%6.12%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-0.44%15.18%31.42%5.76%

Correlation

The correlation between HQGO and QGRO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between HQGO and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и QGRO

Секторы
HQGO
QGRO

Технологии

39.1%
37.1%

Потребительский циклический сектор

14.1%
12.0%

Коммуникационные услуги

13.4%
11.0%

Здравоохранение

9.0%
12.7%

Промышленность

6.7%
13.6%

Финансовые услуги

6.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.8%

Энергетика

4.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
0.3%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Коммунальные услуги

0.1%
0.9%

Технологии

HQGO
39.1%
QGRO
37.1%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
QGRO
12.0%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
QGRO
11.0%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
QGRO
12.7%

Промышленность

HQGO
6.7%
QGRO
13.6%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
QGRO
5.9%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
QGRO
3.8%

Энергетика

HQGO
4.2%
QGRO
1.8%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
QGRO
0.3%

Недвижимость

HQGO
0.6%
QGRO
0.9%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
QGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с HSRTHQGO с ACSIHQGO с DARP
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

HQGO vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.49

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.78

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.56

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

1.87

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.49

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.65

+0.64

Просадки

Сравнение просадок HQGO и QGRO

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-32.56%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-13.54%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-3.23%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-7.67%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.04%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и QGRO

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 3.91%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.37%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.02%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.56%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

21.08%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

22.94%

-5.88%

Сравнение комиссий HQGO и QGRO

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и QGRO

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности QGRO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.47%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.20%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HQGO and QGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QGRO has higher volatility (4.37%) compared to HQGO (3.91%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs QGRO's -32.56%.

On 1-year performance, HQGO leads with 23.12% vs 7.55% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 23.12% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

HQGO has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.20% for QGRO.

HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). They also come from different issuers: Hartford and American Century. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.29% for QGRO.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор