PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQGO с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

HQGO и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQGO - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQGO и QGRO

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		-4.85%15.15%25.09%6.12%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.17%15.18%31.42%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.17%.

HQGO

1 день
0.76%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.46%
1 год
16.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.22%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-7.53%
1 год
11.76%
3 года*
18.66%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с HSRTHQGO с ACSIHQGO с DARP
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий HQGO и QGRO

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

HQGO
Hartford US Quality Growth ETF
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

HQGO vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.55

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.93

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.96

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

3.20

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.61

+0.41

Корреляция

Корреляция между HQGO и QGRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и QGRO

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.53%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок HQGO и QGRO

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

HQGOQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-32.56%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.54%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-9.46%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-7.76%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.04%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и QGRO

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 5.76%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQGOQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.47%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.39%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

21.67%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

21.11%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

23.09%

-5.79%