PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с GARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 42.72% for GARP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.89%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и GARP

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%4.63%

Correlation

The correlation between HQGO and GARP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.94

The correlation between HQGO and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и GARP

Секторы
HQGO
GARP

Технологии

39.1%
56.7%

Потребительский циклический сектор

14.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
12.0%

Здравоохранение

9.0%
5.4%

Промышленность

6.7%
6.9%

Финансовые услуги

6.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

4.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
0.9%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Технологии

HQGO
39.1%
GARP
56.7%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
GARP
6.1%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
GARP
12.0%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
GARP
5.4%

Промышленность

HQGO
6.7%
GARP
6.9%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
GARP
7.5%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
GARP

-

Энергетика

HQGO
4.2%
GARP
2.7%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
GARP
0.9%

Недвижимость

HQGO
0.6%
GARP
0.4%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSIHQGO с DARP
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

HQGO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.40

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.13

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.14

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

12.59

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.40

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.89

+0.49

Просадки

Сравнение просадок HQGO и GARP

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-31.34%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-13.69%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.06%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-7.36%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.40%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и GARP

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 2.59%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.06%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

13.90%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

17.87%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

21.96%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

23.89%

-6.92%

Сравнение комиссий HQGO и GARP

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и GARP

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HQGO and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (5.06%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs GARP's -31.34%.

On 1-year performance, GARP leads with 42.72% vs 25.85% for HQGO. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 42.72% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

HQGO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.25% for GARP.

HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор