PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с FDRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds - HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 23.24% vs 29.15% for FDRR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 8.83%.

HQGO

1 день
0.30%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.12%
1 год
23.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDRR

1 день
0.54%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.62%
1 год
29.15%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и FDRR

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		7.32%15.15%25.09%5.10%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		8.83%21.70%20.24%4.80%

Correlation

The correlation between HQGO and FDRR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between HQGO and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и FDRR

Секторы
HQGO
FDRR

Технологии

42.1%
38.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

13.1%
10.1%

Здравоохранение

9.2%
9.3%

Промышленность

6.1%
8.3%

Финансовые услуги

6.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Энергетика

3.6%
3.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Технологии

HQGO
42.1%
FDRR
38.2%

Потребительский циклический сектор

HQGO
13.5%
FDRR
8.2%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.1%
FDRR
10.1%

Здравоохранение

HQGO
9.2%
FDRR
9.3%

Промышленность

HQGO
6.1%
FDRR
8.3%

Финансовые услуги

HQGO
6.0%
FDRR
11.3%

Потребительский защитный сектор

HQGO
3.9%
FDRR
4.5%

Энергетика

HQGO
3.6%
FDRR
3.2%

Сырьевые материалы

HQGO
1.8%
FDRR
2.0%

Недвижимость

HQGO
0.6%
FDRR
2.8%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
FDRR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с ACSIHQGO с DARP
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Доходность на риск

HQGO vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HQGOFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.46

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.41

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.25

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

13.56

-5.19

HQGO vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HQGO и FDRR

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-36.52%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.52%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-2.21%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-4.00%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.04%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и FDRR

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.80%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.68%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.28%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.03%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.87%

+0.18%

Сравнение комиссий HQGO и FDRR

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и FDRR

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FDRR в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.12%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.47%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and FDRR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQGO has higher volatility (4.47%) compared to FDRR (3.80%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs FDRR's -36.52%.

On 1-year performance, FDRR leads with 29.15% vs 23.24% for HQGO. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 29.15% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

FDRR has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.47% for HQGO.

HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: Hartford and Fidelity. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.29% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор