PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 5.73% против 9.13% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий HPS и SVBAX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.54

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.23

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.26

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

11.04

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.54

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.85

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.68

-0.43

Корреляция

Корреляция между HPS и SVBAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и SVBAX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок HPS и SVBAX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-40.81%

-29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-7.73%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-20.53%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-21.00%

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-3.68%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-5.26%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.58%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и SVBAX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.92%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

6.35%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.22%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

10.73%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

10.76%

+10.70%