Сравнение HPS с JPDIX

С начала года, HPS показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью -1.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JPDIX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа JPDIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HPS и JPDIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности JPDIX в 5.25%

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и JPDIX.

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.