PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPS с JPDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) and JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, HPS returned 10.94%/yr vs 9.59%/yr for JPDIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HPS charges 0.01%/yr vs 0.59%/yr for JPDIX.

Доходность

Сравнение доходности HPS и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью 1.39%.

HPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.49%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.63%
3 года*
10.94%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.37%

JPDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.67%
3 года*
9.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPS и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		4.49%4.86%15.65%7.66%-14.50%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		1.39%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Correlation

The correlation between HPS and JPDIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFDHPS с PFFAHPS с HPFHPS с FPFHPS с DPIIXHPS с PPSIXHPS с CPXIX
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с DPIIXJPDIX с PFDJPDIX с LDPJPDIX с JEPAX

Доходность на риск

HPS vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSJPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.74

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
4.88

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.73

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.68

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

13.23

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа JPDIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.74

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.85

-0.60

Просадки

Сравнение просадок HPS и JPDIX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и JPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPSJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-14.56%

-55.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-2.92%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-4.27%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

0.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-3.48%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.59%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и JPDIX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPSJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

0.87%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

2.36%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

2.85%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

5.18%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

5.18%

+16.28%

Сравнение комиссий HPS и JPDIX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JPDIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и JPDIX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности JPDIX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.10%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.64%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPS and JPDIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPS has higher volatility (2.65%) compared to JPDIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, HPS dropped -70.04% vs JPDIX's -14.56%.

JPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPS и JPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор