PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 5.73% против 11.43% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с LBFFXHPS с FPF
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий HPS и JVLIX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.17

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.66

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.73

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

7.89

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.17

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между HPS и JVLIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и JVLIX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок HPS и JVLIX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-59.12%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.86%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-20.48%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-40.33%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-5.70%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-10.57%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.60%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и JVLIX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеют волатильность 5.28% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.08%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.76%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

16.78%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.33%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

18.89%

+2.57%