Сравнение HPS с HESM
HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by John Hancock, while HESM (Hess Midstream LP) is a stock. Over the past 5 years, HPS returned 2.74%/yr vs 20.55%/yr for HESM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPS и HESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPS показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 21.22%.
HPS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.94%
HESM
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 7.88%
- 6 месяцев
- 19.86%
- С начала года
- 21.22%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPS и HESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 4.78% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 6.63% |
HESM Hess Midstream LP | 21.22% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.06% |
Correlation
The correlation between HPS and HESM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between HPS and HESM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPS vs. HESM — Ранг доходности на риск
HPS
HESM
Сравнение HPS c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPS | HESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.55 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 1.10 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPS и HESM
Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и HESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPS | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -75.16% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -25.78% | +18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -25.78% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -28.72% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.55% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -11.71% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 12.79% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPS и HESM
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 2.35%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPS | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 5.84% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 15.35% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 24.28% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 27.18% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 38.67% | -17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPS и HESM
Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности HESM в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.57% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.22% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
Часто задаваемые вопросы
HPS and HESM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESM has higher volatility (5.84%) compared to HPS (2.35%). In terms of maximum drawdown, HPS dropped -70.04% vs HESM's -75.16%.
HPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPS и HESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор