PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPQ с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HPQ с TXN

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

HPQ (HP Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — HPQ in Computer Hardware, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, HPQ returned 10.54%/yr vs 20.07%/yr for TXN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPQ и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 66.43%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 10.54% против 20.07% соответственно.

HPQ

1 день
-0.17%
1 месяц
-14.35%
С начала года
5.63%
6 месяцев
1.18%
1 год
-2.89%
3 года*
-4.65%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
10.54%

TXN

1 день
-8.46%
1 месяц
-6.63%
С начала года
66.43%
6 месяцев
63.25%
1 год
41.70%
3 года*
20.90%
5 лет*
11.82%
10 лет*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPQ и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPQ
HP Inc.		5.63%-28.69%12.10%16.08%-26.40%57.25%24.11%3.88%-0.20%45.69%
TXN
Texas Instruments Incorporated		66.43%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between HPQ and TXN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г.

0.48

Over the past year, the correlation between HPQ and TXN has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$21.16B

TXN:

$260.88B

EPS

HPQ:

$2.72

TXN:

$5.88

Коэффициент P/E

HPQ:

8.42

TXN:

48.57

Коэффициент P/S

HPQ:

0.37

TXN:

14.14

Коэффициент P/B

HPQ:

5.46

TXN:

15.55

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$57.42B

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$11.61B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$3.83B

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HP Inc.

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с HPQ:
HPQ с DELLHPQ с IBMHPQ с AAPLHPQ с HPHPQ с LNVGYHPQ с HONHPQ с VOO
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

HPQ vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPQ
Ранг доходности на риск HPQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPQ c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPQTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.99

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.66

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.43

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

2.98

-3.10

HPQ vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPQ и TXN

Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPQTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.19%

-85.81%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-29.57%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.23%

-33.41%

-17.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.23%

-33.41%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.23%

-33.41%

-17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.94%

-14.10%

-22.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.08%

-34.76%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.91%

14.23%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и TXN

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 16.40%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPQTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

19.86%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.10%

34.98%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.20%

42.75%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.87%

33.11%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

31.50%

+3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и TXN

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности TXN в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPQ
HP Inc.		5.20%5.24%3.42%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%129.70%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.97%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
14.41B
4.83B
(HPQ) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPQ и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HP Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
20.9%
58.0%
Активы портфеля
HPQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

HPQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

HPQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

HPQ and TXN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (19.86%) compared to HPQ (16.40%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs TXN's -85.81%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPQ и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор