Сравнение HPQ с MSFT
HPQ (HP Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — HPQ in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, HPQ returned 9.19%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPQ и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPQ показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.19% против 23.18% соответственно.
HPQ
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 9.19%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам HPQ и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 11.82% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between HPQ and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between HPQ and MSFT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HPQ:
$22.15B
MSFT:
$2.99T
HPQ:
$2.72
MSFT:
$16.79
HPQ:
8.92
MSFT:
23.96
HPQ:
0.40
MSFT:
9.43
HPQ:
5.78
MSFT:
7.23
HPQ:
$57.42B
MSFT:
$318.27B
HPQ:
$11.61B
MSFT:
$217.41B
HPQ:
$3.83B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPQ vs. MSFT — Ранг доходности на риск
HPQ
MSFT
Сравнение HPQ c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPQ | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.60 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -1.10 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPQ и MSFT
Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPQ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.19% | -69.38% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -34.50% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -34.50% | -16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -37.15% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -37.15% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -25.32% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -21.80% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 18.74% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPQ и MSFT
Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 9.15%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPQ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 10.25% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 24.51% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 27.52% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.97% | 27.07% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 27.15% | +8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPQ и MSFT
Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 4.91% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPQ и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPQ и MSFT
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
HPQ and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to HPQ (9.15%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs MSFT's -69.38%.
HPQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPQ и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор