Сравнение HPQ с MSFT
HPQ (HP Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — HPQ in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, HPQ returned 10.54%/yr vs 23.91%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPQ и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPQ показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.54%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.54% против 23.91% соответственно.
HPQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- -4.65%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 10.54%
MSFT
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -22.54%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -24.19%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 23.91%
Сравнение доходности по годам HPQ и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 5.63% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.54% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between HPQ and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between HPQ and MSFT has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HPQ:
$21.16B
MSFT:
$2.78T
HPQ:
$2.72
MSFT:
$16.79
HPQ:
8.42
MSFT:
22.21
HPQ:
0.37
MSFT:
8.74
HPQ:
5.46
MSFT:
6.70
HPQ:
$57.42B
MSFT:
$318.27B
HPQ:
$11.61B
MSFT:
$217.41B
HPQ:
$3.83B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPQ vs. MSFT — Ранг доходности на риск
HPQ
MSFT
Сравнение HPQ c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPQ | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.85 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.71 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.40 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPQ и MSFT
Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPQ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.19% | -69.38% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -34.50% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -34.50% | -16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -37.15% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -37.15% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.94% | -30.76% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -21.79% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 17.44% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPQ и MSFT
HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPQ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 13.41% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 23.97% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.20% | 26.88% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 26.96% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.17% | 27.15% | +8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPQ и MSFT
Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности MSFT в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 5.20% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPQ и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPQ и MSFT
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
HPQ and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (16.40%) compared to MSFT (13.41%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs MSFT's -69.38%.
HPQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPQ и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор