PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPI с SVBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HPI и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 5.12% против 9.13% соответственно.

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.46%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с PSFHPI с HPSHPI с JPDIXHPI с JPCHPI с LDPHPI с HPF
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий HPI и SVBAX

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

HPI vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPISVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.54

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.23

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.26

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

11.04

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPISVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.54

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.85

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.68

-0.43

Корреляция

Корреляция между HPI и SVBAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и SVBAX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок HPI и SVBAX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPISVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-40.81%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-7.73%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-20.53%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-21.00%

-36.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-3.68%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-5.26%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.58%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и SVBAX

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPISVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.92%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.35%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.22%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

10.73%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

10.76%

+13.56%