PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPI с SVBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HPI (John Hancock Preferred Income Fund) and SVBAX (John Hancock Balanced Fund) are both mutual funds - HPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by John Hancock, while SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, HPI returned 4.81%/yr vs 10.09%/yr for SVBAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HPI charges 0.01%/yr vs 1.03%/yr for SVBAX.

Доходность

Сравнение доходности HPI и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.09% соответственно.

HPI

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.33%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-1.08%
1 год
10.39%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.81%

SVBAX

1 день
0.56%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.28%
1 год
24.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPI и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		2.38%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		10.58%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Correlation

The correlation between HPI and SVBAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.39

The correlation between HPI and SVBAX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с HPI:
HPI с HPFHPI с PTAHPI с PSFHPI с HPSHPI с LDPHPI с FPFHPI с CPXIX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Доходность на риск

HPI vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPISVBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
3.09

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
4.48

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.58

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.56

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

22.51

-19.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPISVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.09

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.86

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.94

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.70

-0.45

Просадки

Сравнение просадок HPI и SVBAX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и SVBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPISVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-40.81%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-5.57%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-12.06%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-20.53%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-21.00%

-36.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

0.00%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-5.24%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.13%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и SVBAX

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPISVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.51%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

6.52%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

8.21%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

10.78%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

10.80%

+13.51%

Сравнение комиссий HPI и SVBAX

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и SVBAX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности SVBAX в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.22%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.29%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

HPI and SVBAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPI has higher volatility (3.15%) compared to SVBAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, HPI dropped -67.67% vs SVBAX's -40.81%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPI и SVBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор