PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с PPSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.59%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции HPF превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.34% соответственно.

HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с FPFHPF с PSFHPF с LDPHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX

Сравнение комиссий HPF и PPSIX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PPSIX в 0.79%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.66

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.10

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.45

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

6.47

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PPSIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.66

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.31

Корреляция

Корреляция между HPF и PPSIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и PPSIX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности PPSIX в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок HPF и PPSIX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-52.75%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-3.18%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-17.37%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-22.82%

-31.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-3.18%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-3.30%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.71%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и PPSIX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.29%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

1.81%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

2.86%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

4.20%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

5.34%

+16.76%