Сравнение HPF с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HPF и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPF и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.34% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPF имеют среднегодовую доходность 5.49%, а акции NPSRX немного отстают с 5.31%.
HPF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.49%
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPF и NPSRX
HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.
Доходность на риск
HPF vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
HPF
NPSRX
Сравнение HPF c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPF | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.15 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.98 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.42 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 9.75 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPF | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.15 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HPF и NPSRX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPF и NPSRX
Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности NPSRX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.47% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок HPF и NPSRX
Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPF | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -62.52% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -3.46% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -17.65% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.76% | -26.47% | -28.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -2.45% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -4.85% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.86% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPF и NPSRX
John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPF | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.59% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 2.34% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 3.71% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 4.97% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 6.32% | +15.77% |