PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 5.49% против 10.12% соответственно.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с PSFHPF с JPDIXHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий HPF и JVMIX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.80

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.25

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.16

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

4.73

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.29

-0.03

Корреляция

Корреляция между HPF и JVMIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и JVMIX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок HPF и JVMIX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, примерно равная максимальной просадке JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-67.04%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-13.22%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-21.13%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-42.64%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.93%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-13.43%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.23%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и JVMIX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеют волатильность 4.53% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.40%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

9.77%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

18.11%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

18.44%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

20.31%

+1.78%