PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HP с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HP с TSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HP (Helmerich & Payne, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. HP operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, HP returned 0.54%/yr vs 36.20%/yr for TSM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HP и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HP показывает доходность 35.92%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 44.10%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 0.54% против 36.20% соответственно.

HP

1 день
-2.34%
1 месяц
-4.83%
С начала года
35.92%
6 месяцев
28.61%
1 год
136.54%
3 года*
9.11%
5 лет*
6.96%
10 лет*
0.54%

TSM

1 день
-2.24%
1 месяц
8.73%
С начала года
44.10%
6 месяцев
48.60%
1 год
123.66%
3 года*
66.46%
5 лет*
31.74%
10 лет*
36.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HP и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HP
Helmerich & Payne, Inc.		35.92%-6.27%-7.83%-23.21%115.23%6.19%-44.28%0.49%-22.58%-12.25%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		44.10%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between HP and TSM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г.

0.25

The correlation between HP and TSM shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HP:

-$3.18

TSM:

$373.98

Коэффициент P/S

HP:

0.93

TSM:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

HP:

$4.09B

TSM:

$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

HP:

$542.96M

TSM:

$2.55T

EBITDA (12 мес.)

HP:

$584.78M

TSM:

$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Helmerich & Payne, Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с HP:
HP с DELLHP с HPQHP с IBMHP с INTCHP с PDSHP с SPYHP с VTI
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

HP vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HP
Ранг доходности на риск HP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HP c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.49

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.06

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

6.86

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

24.68

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HP vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HP на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HP и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

1.06

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HP и TSM

Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-89.08%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-18.14%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.42%

-36.82%

-27.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.47%

-56.47%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.87%

-56.47%

-25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.98%

-2.24%

-40.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.06%

-42.89%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

5.03%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HP и TSM

Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

11.64%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

27.19%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.13%

35.61%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.39%

37.27%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.39%

34.12%

+17.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HP и TSM

Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TSM в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HP
Helmerich & Payne, Inc.		2.60%3.49%4.72%5.18%2.49%4.22%8.29%6.25%5.88%4.33%3.59%5.14%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.76%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HP и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.02B
1.15T
(HP) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HP и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helmerich & Payne, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
11.9%
66.3%
Активы портфеля
HP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.07M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

HP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.98M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

HP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -97.16M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

HP and TSM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HP has higher volatility (13.98%) compared to TSM (11.64%). In terms of maximum drawdown, HP dropped -85.78% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HP и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор