Сравнение HOVLX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.30% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и SCHM
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
HOVLX vs. SCHM — Ранг доходности на риск
HOVLX
SCHM
Сравнение HOVLX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.50 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и SCHM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и SCHM
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и SCHM
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -42.43% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -14.16% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -26.46% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -42.43% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.44% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -5.71% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.24% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и SCHM
Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 4.79%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.80% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 12.07% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 21.15% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 19.51% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 20.41% | -2.51% |