PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOVLX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOVLX с SABTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOVLX (Homestead Funds Value Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HOVLX returned 12.21%/yr vs 11.49%/yr for SABTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HOVLX charges 0.63%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции SABTX по среднегодовой доходности: 12.21% против 11.49% соответственно.

HOVLX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.13%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.29%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.21%

SABTX

1 день
-0.14%
1 месяц
5.13%
С начала года
17.56%
6 месяцев
19.30%
1 год
37.60%
3 года*
19.86%
5 лет*
10.61%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOVLX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		8.24%14.60%14.29%12.03%-5.67%25.09%7.74%27.72%-6.52%22.22%
SABTX
SA U.S. Value Fund		17.56%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Correlation

The correlation between HOVLX and SABTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.91

The correlation between HOVLX and SABTX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Value Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с VTVHOVLX с DGROHOVLX с VOOHOVLX с FDVV
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAISXSABTX с SAMKXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAHMXSABTX с SAEMX

Доходность на риск

HOVLX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOVLX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOVLXSABTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.57

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
5.05

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

6.52

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

23.58

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOVLX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа SABTX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOVLXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.57

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и SABTX

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и SABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOVLXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-66.96%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.36%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.63%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-20.42%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-42.00%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.14%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-11.32%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.72%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и SABTX

Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 2.62%, в то время как у SA U.S. Value Fund (SABTX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOVLXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.92%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.31%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

11.63%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.37%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

19.16%

-1.26%

Сравнение комиссий HOVLX и SABTX

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и SABTX

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности SABTX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		9.81%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.30%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%

Часто задаваемые вопросы

HOVLX and SABTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABTX has higher volatility (2.92%) compared to HOVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, HOVLX dropped -57.90% vs SABTX's -66.96%.

SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOVLX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор