Сравнение HOVLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.38% соответственно.
HOVLX
17.78%
0.37%
6.10%
25.43%
12.09%
10.50%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| HOVLX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 13.34 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.77% | 11.07% |
| Макс. просадка | -57.48% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.50% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и SCHD
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между HOVLX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOVLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и SCHD
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.23% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% | 1.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и SCHD
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и SCHD
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.33% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.