PortfoliosLab logo
Сравнение HOVLX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOVLX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.22%
371.83%
HOVLX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOVLX:

-0.33

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

HOVLX:

-0.32

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

HOVLX:

0.95

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

HOVLX:

-0.28

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

HOVLX:

-0.86

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

HOVLX:

6.87%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

HOVLX:

18.17%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

HOVLX:

-57.48%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HOVLX:

-14.16%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.97% против 10.39% соответственно.


HOVLX

С начала года

-2.90%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-10.05%

1 год

-6.16%

5 лет

3.54%

10 лет

0.97%

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOVLX и SCHD

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOVLX: 0.63%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOVLX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOVLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOVLX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOVLX: -0.33
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино HOVLX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOVLX: -0.32
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега HOVLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOVLX: 0.95
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара HOVLX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOVLX: -0.28
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина HOVLX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HOVLX: -0.86
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.18
HOVLX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и SCHD

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.32%1.29%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и SCHD

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.16%
-11.06%
HOVLX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и SCHD

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.64%
11.23%
HOVLX
SCHD