Сравнение HOVLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOVLX или SCHD.
Основные характеристики
| HOVLX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.29% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 32.57% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.26% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.89% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 16.42 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 11.32% |
| Макс. просадка | -57.48% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и SCHD
С начала года, HOVLX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.89% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и SCHD
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOVLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и SCHD
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.22% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% | 1.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и SCHD
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и SCHD
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.67% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.