PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOVLX с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOVLX с FNDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOVLX (Homestead Funds Value Fund) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HOVLX returned 12.21%/yr vs 14.02%/yr for FNDB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HOVLX charges 0.63%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 12.21% против 14.02% соответственно.

HOVLX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.13%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.29%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.21%

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOVLX и FNDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		8.24%14.60%14.29%12.03%-5.67%25.09%7.74%27.72%-6.52%22.22%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%

Correlation

The correlation between HOVLX and FNDB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.94

The correlation between HOVLX and FNDB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Value Fund

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с VTVHOVLX с DGROHOVLX с VOOHOVLX с FDVV
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Доходность на риск

HOVLX vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOVLX c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOVLXFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.15

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.39

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

5.36

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

20.60

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOVLX vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOVLX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа FNDB равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVLX и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOVLXFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.15

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и FNDB

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOVLXFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-38.17%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.29%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.83%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-19.29%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-38.17%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.66%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.63%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и FNDB

Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOVLXFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.28%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.63%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

10.73%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.36%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.48%

+0.42%

Сравнение комиссий HOVLX и FNDB

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и FNDB

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности FNDB в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		9.81%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HOVLX and FNDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HOVLX has higher volatility (2.62%) compared to FNDB (2.28%). In terms of maximum drawdown, HOVLX dropped -57.90% vs FNDB's -38.17%.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOVLX и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор