Сравнение HOVLX с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и FNDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.06% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и FNDB
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Доходность на риск
HOVLX vs. FNDB — Ранг доходности на риск
HOVLX
FNDB
Сравнение HOVLX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.25 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.80 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.80 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и FNDB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и FNDB
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности FNDB в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и FNDB
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и FNDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -38.17% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.24% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.29% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -38.17% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.18% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.70% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.63% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и FNDB
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.10% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.44% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 16.34% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.45% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 17.49% | +0.41% |