Сравнение HOVLX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и COWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и COWZ
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Доходность на риск
HOVLX vs. COWZ — Ранг доходности на риск
HOVLX
COWZ
Сравнение HOVLX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.59 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и COWZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и COWZ
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности COWZ в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и COWZ
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и COWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -38.63% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.55% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -22.00% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.72% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -4.85% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.92% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и COWZ
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 2.96% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.37% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 17.50% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.73% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 20.08% | -2.18% |