PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOSGX с PDMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) and PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, HOSGX returned 1.44%/yr vs 1.56%/yr for PDMIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOSGX charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PDMIX.

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям PDMIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.56% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.19%
1 год
3.03%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.44%

PDMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.10%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOSGX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		0.14%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		1.23%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Correlation

The correlation between HOSGX and PDMIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г.

0.58

The correlation between HOSGX and PDMIX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с BNDPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с RITGX

Доходность на риск

HOSGX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXPDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.61

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.43

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.21

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

7.55

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDMIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.03

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и PDMIX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и PDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOSGXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-18.64%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-3.24%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-7.13%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-18.59%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-18.64%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.34%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-1.75%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.94%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и PDMIX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.84%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOSGXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.76%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

3.27%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

4.46%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

6.66%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

5.06%

-2.44%

Сравнение комиссий HOSGX и PDMIX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDMIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и PDMIX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PDMIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		3.21%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.30%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Часто задаваемые вопросы

HOSGX and PDMIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDMIX has higher volatility (1.76%) compared to HOSGX (0.84%). In terms of maximum drawdown, HOSGX dropped -7.99% vs PDMIX's -18.64%.

PDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOSGX и PDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор