PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с HOIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с HOIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и HOIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и HOIBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%2.17%
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.28%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у HOIBX с доходностью -0.28%.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

HOIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Homestead Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HOSBXHOIBX с HSTIXHOIBX с HSCSXHOIBX с HISIXHOIBX с HNASXHOIBX с DFXIXHOIBX с HOVLX

Сравнение комиссий HOSGX и HOIBX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOIBX в 0.81%.

HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. HOIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c HOIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXHOIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.19

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.41

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

4.10

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. HOIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа HOIBX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и HOIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXHOIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.83

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.28

+0.93

Корреляция

Корреляция между HOSGX и HOIBX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и HOIBX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HOIBX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.38%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и HOIBX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки HOIBX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и HOIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXHOIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-18.15%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.98%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-18.15%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.54%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-6.01%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.03%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и HOIBX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXHOIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.59%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.69%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

4.46%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

5.89%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

5.57%

-2.97%