PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOIBX с HSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOIBX с HSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX).

HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HOIBX и HSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOIBX и HSCSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.28%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у HSCSX с доходностью 0.29%.

HOIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Intermediate Bond Fund

Homestead Small Company Stock Fund

Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HOSBXHOIBX с HSTIXHOIBX с HISIXHOIBX с DFXIXHOIBX с HNASXHOIBX с HOVLXHOIBX с HOSGX
Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA

Сравнение комиссий HOIBX и HSCSX

HOIBX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

HOIBX vs. HSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOIBX c HSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOIBXHSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.61

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.03

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

3.85

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOIBX vs. HSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOIBX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа HSCSX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOIBX и HSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOIBXHSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между HOIBX и HSCSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOIBX и HSCSX

Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности HSCSX в 10.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.38%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%

Просадки

Сравнение просадок HOIBX и HSCSX

Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и HSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOIBXHSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-55.79%

+37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-14.82%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-29.42%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-8.23%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-9.34%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.89%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HOIBX и HSCSX

Текущая волатильность для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) составляет 1.59%, в то время как у Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOIBXHSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

6.80%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

13.72%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

24.18%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

21.73%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

22.37%

-16.80%