PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с FBLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции HOSGX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.45% против -1.47% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND

Сравнение комиссий HOSGX и FBLTX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.

HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.06

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

-0.01

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.21

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

0.44

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.06

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.39

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.10

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.05

+1.27

Корреляция

Корреляция между HOSGX и FBLTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и FBLTX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и FBLTX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-49.06%

+41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-9.51%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-44.19%

+36.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-49.06%

+41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-41.11%

+40.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-20.66%

+20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

4.47%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и FBLTX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

3.71%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

6.63%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

11.48%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

15.72%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

14.62%

-12.02%