Сравнение HOSBX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и DHEIX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
HOSBX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
HOSBX
DHEIX
Сравнение HOSBX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 4.60 | -3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 8.07 | -6.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.53 | -1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 10.53 | -8.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 39.35 | -30.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 4.60 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 2.96 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.87 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и DHEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и DHEIX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и DHEIX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -12.33% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.50% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -4.87% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.27% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.77% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.13% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и DHEIX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.36% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.72% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.15% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.52% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.28% | +0.12% |